ISSN 1008-2204
CN 11-3979/C

基于VaR 的最优资产组合选择策略

沈沛龙, 任若恩

沈沛龙, 任若恩. 基于VaR 的最优资产组合选择策略[J]. 北京航空航天大学学报社会科学版, 2003, 16(1): 57-62.
引用本文: 沈沛龙, 任若恩. 基于VaR 的最优资产组合选择策略[J]. 北京航空航天大学学报社会科学版, 2003, 16(1): 57-62.
SHEN Pei-long, REN Ruo-en. VaR Based Optimal Portfolio Selection Strategy[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics Social Sciences Edition, 2003, 16(1): 57-62.
Citation: SHEN Pei-long, REN Ruo-en. VaR Based Optimal Portfolio Selection Strategy[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics Social Sciences Edition, 2003, 16(1): 57-62.

基于VaR 的最优资产组合选择策略

基金项目: 国家自然科学基金和加拿大麦吉尔大学合作项目( 70142002) ; 航空基金资助项目( 00J51061) .
详细信息
    作者简介:

    沈沛龙( 1964 - ) , 男, 山西襄汾人, 博士研究生, 研究方向为金融工程与风险管理.

  • 中图分类号: F830.59

VaR Based Optimal Portfolio Selection Strategy

  • 摘要: 基于VaR( Value- at- Risk) 的方法, 对Markowitz 资产组合选择策略作了进一步的研究, 给出了一种选择最优资产组合的新策略, 该策略可以使所选择组合的收益率与风险相匹配, 在一定的置信水平下保证收益率最大而风险最小, 并刻画了投资者对风险的喜好倾向。
    Abstract: Inthis paper , onthe basis of Markowitz portfolio selectiontheory , a newoptimal portfolio selection strategyis investigated by using the VaR ( Value-at-Risk) method . This strategy describes investors’preference to risk and return, and matches the maximal return and minimal risk under a given confidence level .
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出版历程
  • 收稿日期:  2002-02-10
  • 发布日期:  2003-03-24

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